Bond BNP Paribas SA 0% ( FR0013323771 ) in EUR

BNP Paribas SA

100 % ▲

France

FR0013323771 ( in EUR )

05/06/2028

Prospectus brochure of the bond BNP Paribas FR0013323771 en EUR 0%, maturity 05/06/2028

BNP Paribas is a leading international banking group providing a wide range of financial services including retail banking, investment banking, asset management, and corporate and institutional banking to individuals, businesses, and governments worldwide.

The Bond issued by BNP Paribas SA ( France ) , in EUR, with the ISIN code FR0013323771, pays a coupon of 0% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Bond maturity is 05/06/2028

Autocall France 2018
Code ISIN FR0013323771
Annexe complémentaire de présentation du support

En cas de choix d'investissement sur des unités de compte représentées par les titres de créances complexes non garantis en
capital et soumises au double risque de crédit ou de défaut de BNP Paribas Issuance B.V et de BNP Paribas S.A.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SUPPORT

1. PRESENTATION SUCCINCTE

Dénomination
Autocall France 2018
Emetteur
BNP Paribas Issuance B.V.
Garant
BNP Paribas S.A.
Forme juridique
Notes, titres de créance de droit anglais présentant un risque de perte en capital
en cours de vie et à l'échéance.
Code ISIN
FR0013323771
Montant Nominal de l'émission
30 000 000 EUR
Devise
EURO
Investissement minimal devant être
1 000 EUR
réalisé par l'Investisseur
Valeur nominale d'une coupure du Titre
1 000 EUR
de Créance (la « Valeur Nominale »)
Sous-jacent (ci-après l'« Indice »)
L'indice Solactive France 40 Equal Weight NTR 5% AR est composé des 40
principales entreprises françaises (selon le critère de capitalisation de marché
flottante). Il a été lancé le 27 juin 2017.
Les caractéristiques de l'indice Solactive France 40 Equal Weight NTR 5% AR
sont les suivantes :
- L'indice est calculé par Solactive, l'un des principaux fournisseurs d'indices de
1
marché
77
- Les dividendes nets sont réinvestis et un prélèvement forfaitaire de 5% est
3
32
soustrait de la performance nette de l'indice
13
- L'indice est équipondéré, le poids de chacune des 40 actions est de 2,50 %,
00
quelle que soit sa capitalisation boursière.
R F
- L'indice est rebalancé chaque trimestre.
IN
La méthode de calcul utilisée est l'équipondération, ce qui signifie que chaque
IS
action qui compose l'indice Solactive France 40 Equal Weight NTR 5% AR
de
représente 2,50 % du poids global de l'indice à chaque date de rebalancement.
o
C
Prix d'Emission
100% de la valeur nominale
Période de souscription
Du 3 avril 2018 au 16 mai 2018
2018ec
Date d'Emission
3 avril 2018
ran
Date de constatation initiale
23 mai 2018
l Fal
Dates de constatation annuelle
23 mai 2019 (année 1), 25 mai 2020 (année 2), 24 mai 2021 (année 3), 23 mai
cto
2022 (année 4), 23 mai 2023 (année 5), 23 mai 2024 (année 6), 23 mai 2025
uA
(année 7), 25 mai 2026 (année 8), 24 mai 2027 (année 9)
rt
Dates de remboursement anticipé
6 juin 2019 (année 1), 8 juin 2020 (année 2), 7 juin 2021 (année 3), 6 juin
pop
automatique
2022 (année 4), 6 juin 2023 (année 5), 6 juin 2024 (année 6), 6 juin 2025
u s
(année 7), 8 juin 2026 (année 8), 7 juin 2027 (année 9)
du
Date de constatation finale
23 mai 2028 (année 10)
noti
Date d'échéance
6 juin 2028 (année 10)
tane
Lieu de cotation
Marché officiel de la Bourse de Luxembourg (Marché Réglementé)
s
Droit applicable
Droit anglais
pré
Durée de l'investissement
10 ans maximum
de
ire
Documentation Juridique
La documentation juridique des Titres de créance est composée : (a) du
tan
Prospectus de Base pour l'Emission de Notes, daté du 7 juin 2017 visé par
e
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro de visa 17-262, (b) de
mé
ses Suppléments, (c) des Conditions Définitives de l'émission (« Final Terms »)
plm
datées 3 avril 2018, ainsi que (d) du Résumé Spécifique lié à l'Émission («
o c
Issue-Specific Summary »). Conformément à l'article 212-28 du règlement
ex
général de l`AMF, les investisseurs sont invités à lire attentivement la rubrique «
en
Facteurs de risques » du Prospectus de Base. L'attention des investisseurs est
n

A
notamment attirée sur le fait qu'en acquérant les Titres de créance, ils prennent
1

un risque de crédit sur l'Émetteur et sur le Garant de la formule, un risque de
marché ainsi qu'un risque lié à la liquidité du produit. En cas d'incohérence entre
cette brochure et la documentation juridique des Titres de créance, cette
dernière prévaudra. La documentation juridique est disponible sur demande
auprès du distributeur, sur le site de l'AMF www.amf-france.org ou sur
https://www.privalto.bnpparibas.fr/FR0013323771.

Concernant les modalités en cas de remboursement anticipé ou à l'échéance, le capital acquis sera automatiquement versé sans
frais sur le fonds en euros du contrat si celui-ci n'en a qu'un ou sur l'Actif Général de Suravenir ou Suravenir Rendement si le
contrat dispose de plusieurs fonds en euros ou sur le fonds monétaire Pro-Federal Liquidités (FR0000970816) du contrat ou sur
tout autre fonds présentant les mêmes caractéristiques si le contrat ne dispose pas de fonds en euros.

2. INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION
Objectifs et politique d'investissement

Le titre de créance Autocall France 2018 (ci-après le « Titre de Créance ») est construit dans la perspective d'un investissement
d'une durée maximale de 10 ans, soit une Date de Remboursement Final fixée au 6 juin 2028.

Le Titre de Créance est un produit de placement présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à
l'échéance.

Le 23 mai 2018, on observe le niveau de clôture de l'indice Solactive France 40 Equal Weight NTR 5% AR Index et on le retient
comme son niveau initial.

MÉCANISME AUTOMATIQUE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Aux 9 dates de constatation annuelle(1), on observe le niveau de clôture de l'indice et on le compare à son niveau initial :

Si, à l'une de ces dates, l'indice est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial, le produit prend
automatiquement fin par anticipation et l'investisseur récupère, à la date de remboursement anticipé automatique(1)
correspondante :

L'intégralité du capital(2) + Un gain de 9 %(2) par année écoulée depuis la date de constatation initiale(1)
Soit un Taux de Rendement Annuel brut de 6,78 % et 8,65 %(2)

Sinon, si à l'une de ces dates, l'indice clôture en baisse par rapport à son niveau initial, le produit continu.

1
MÉCANISME DE REMBOURSEMENT A L'ÉCHÉANCE (ANNÉE 10)
773

32
Dans le cas où le produit n'a pas été remboursé par anticipation, on observe une dernière fois, à la date de constatation finale, le
13
23 mai 2028, le niveau de clôture de l'indice et on le compare à son niveau initial :
00R

F

Si, à cette date, l'indice est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial, l'investisseur récupère, à la date
IN
d'échéance, le 6 juin 2028 :
IS
de

o
L'intégralité du capital(2) + Un gain de 10 x 9 % = 90 %(2), soit un gain de 9 %(2) par année écoulée depuis la date de
C
constatation initiale(1)
Soit un Taux de Rendement Annuel brut de 6,60 %(2)
2018ec

Si, à cette date, l'indice clôture en baisse par rapport à son niveau initial mais que cette baisse n'excède pas
ran
l F
40 % par rapport à son niveau initial, l'investisseur récupère, à la date d'échéance, le 6 juin 2028 :
alc

tou
L'intégralité du capital(2)
A
Soit un Taux de Rendement Annuel brut de 0 %(2)
rt

pop

u

Si, à cette date, l'indice clôture en baisse de plus de 40 % par rapport à son niveau initial, l'investisseur récupère,
s
à la date d'échéance, le 6 juin 2028 :
du

no
Le capital(2) diminué de la baisse de l'indice
tita
L'investisseur subit donc une perte en capital partielle ou totale.
ne

s
(1) Veuillez-vous référer au tableau récapitulant les principales caractéristiques financières en page 1 pour le détail des dates.
pré
(2) Hors frais, commissions et hors fiscalité liés au cadre d'investissement

de
Principaux facteurs de risques
ireta
L'investisseur est invité à consulter la rubrique « Facteurs de Risque » du Prospectus de Base pour en voir le détail
ne
complet. Les risques présentés ci-dessous ne sont pas exhaustifs.
mé

pl

Risque lié aux sous-jacents : Le mécanisme de remboursement est lié à l'évolution du niveau de l'indice Solactive
mo
France 40 Equal Weight NTR 5% AR Index.
cex

Risque découlant de la nature du produit : En cas de revente du produit avant l'échéance ou, selon le cas, à la date
en
de remboursement anticipé, alors que les conditions de remboursement anticipé ne sont pas remplies, il est impossible
n

A
de mesurer a priori le gain ou la perte possibles, le prix pratiqué dépendant alors des conditions de marché en vigueur.
Si le cadre d'investissement du produit est un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, le dénouement (notamment
2

par rachat ou décès de l'assuré), l'arbitrage ou le rachat partiel de celui-ci peuvent entraîner le désinvestissement des
unités de compte adossées aux titres avant leur date d'échéance. Ainsi, le montant remboursé pourra être très différent
(inférieur ou supérieur) du montant résultant de l'application de la formule annoncée. Il existe donc un risque de perte
en capital partielle ou totale. Il est précisé que l'entreprise d'assurance, d'une part, l'Émetteur et le Garant de la formule
d'autre part sont des entités juridiques indépendantes.

Risques de marché : Le prix du produit en cours de vie évolue non seulement en fonction de la performance de l'indice
Solactive France 40 Equal Weight NTR 5% AR Index, mais aussi en fonction d'autres paramètres, notamment de sa
volatilité, des taux d'intérêt et de la qualité de crédit de l'Émetteur et du Garant de la formule. Il peut connaître de
fortes fluctuations, en particulier à l'approche de la date de constatation finale, si l'indice clôture aux alentours de 40 %
de baisse par rapport à son niveau initial.

Risque de liquidité : Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent rendre difficile, voire impossible, la
revente du produit en cours de vie.

Risque de crédit : L'investisseur supporte le risque de défaut de paiement et de fail ite de l'Émetteur ainsi que le
risque de défaut de paiement, de faillite et de mise en résolution du Garant de la formule. Conformément à la
règlementation relative au mécanisme de renflouement interne des institutions financières (bail-in), en cas de
défaillance probable ou certaine du Garant de la formule, l'investisseur est susceptible de ne pas recouvrer, le cas
échéant, la totalité ou partie du montant qui est dû par le Garant de la formule au titre de la Garantie ou l'Investisseur
peut être susceptible de recevoir, le cas échéant, tout autre instrument financier émis par le Garant de la formule (ou
toute autre entité) en remplacement du montant qui est dû au titre des Titres de Créance émis par l'Émetteur.

Garantie ou protection équivalente
Absence de garantie en capital en cours de vie et à l'échéance.
Autocall France 2018 présente un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance.
Il est également rappelé que cet investissement implique l'indisponibilité des sommes placées dans la mesure où l'arbitrage ou le
rachat anticipé du produit, réalisé sur demande de l'investisseur avant l'échéance, ne bénéficie d'aucune protection du capital et
peut être exécuté à un cours nettement inférieur à sa valeur nominale.

3. INFORMATIONS SUR LES FRAIS*

Des commissions relatives à cette transaction ont été payées par BNP Paribas Arbitrage S.N.C. au distributeur. Elles couvrent les
coûts de la distribution et sont d'un montant annuel maximum équivalent à 1 % TTC du montant des Notes placées par le
distributeur. Ces commissions sont incluses dans le prix d'achat. Leur détail est disponible sur demande auprès du distributeur.

AVERTISSEMENT

1
L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait qu'une sortie du Titre de Créance à d'autres dates que les dates prévues
77
contractuellement, notamment suite à un arbitrage, un rachat total ou partiel sur son contrat, un décès ou à une conversion en
3
rente, s'effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là et qui pourra être très différent (inférieur ou
32
supérieur) du montant résultant de l'application de la formule annoncée. L'investisseur prend donc un risque de perte en capital
13
non mesurable a priori s'il réalise son investissement avant la Date de Remboursement Final.
00R

F
SURAVENIR ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte reflète
IN
la valeur d'actifs sous-jacents. El e n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en
IS
de
particulier de l'évolution des marchés financiers.
o

C
DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR
2018

ec
Je soussigné(e) .............................................................................................................................. (Prénom NOM),
ran
adhérent / souscripteur au contrat .............................................................................................(Nom du contrat)
l Falc
numéro ...........................................................................................................................................(Numéro du contrat),
touA
reconnais avoir :
rt

reçu et pris connaissance des caractéristiques principales et de la documentation commerciale du support
pop
d'investissement Autocall France 2018 - Code ISIN FR0013323771, que je choisis aujourd'hui comme
u s
support en unités de compte dans le cadre de mon contrat d'assurance-vie ou de capitalisation
du

été pleinement informé des caractéristiques du support d'investissement et compte tenu de mes
no
connaissances et expériences en matière financière, avoir parfaitement compris :
tita
o
la nature du support et les risques y afférents,
ne
o
les mécanismes compris dans la formule de calcul pour déterminer la réalisation d'un gain ou d'une
s
perte du support en fonction d'un scénario de marché,
pré
o
l'absence de garantie en capital tant en cours de vie du support qu'à sa date d'échéance.
de

ire
QUESTIONNAIRE
tane
Pour s'en assurer, vous êtes invité(e) à répondre au questionnaire ci-après :
mé

pl
La durée maximale de la formule d'Autocall France 2018 est de 10 ans :

mo

ce
Il existe un mécanisme de remboursement anticipé activable automatiquement chaque année, si,

xen
aux dates d'évaluation annuelle, la performance de l'Indice Solactive France 40 Equal Weight NTR
n

A
5% AR est positive ou nulle par rapport à son niveau initial.
L'indice Solactive France 40 Equal Weight NTR 5% AR est composé des 40 principales entreprises

3

françaises (selon le critère de capitalisation de marché flottante). L'indice est calculé en
réinvestissant les dividendes nets détachés des actions qui le composent et en retranchant un
prélèvement forfaitaire constant de 5 % par an. Ce prélèvement forfaitaire, fixé lors de la
conception de l'indice a un impact négatif sur son niveau par rapport au même indice dividendes
nets réinvestis, sans prélèvement forfaitaire, et permet d'ajuster positivement les caractéristiques
du produit. Si les dividendes distribués sont inférieurs (respectivement supérieurs) au niveau de
prélèvement forfaitaire, la performance de l'Indice en sera pénalisée (respectivement améliorée)
par rapport à un indice dividendes non réinvestis classique.
Autocall France 2018 présente un risque de perte en capital en cours de vie (rachat, décès,

arbitrage, conversion en rente) et à l'échéance :

Fait à ...................................................................................., le ...... / ...... / ...............

SURAVENIR : Siège social : 232, rue Général Paulet BP 103 29802 BREST
CEDEX 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital
Signature de l'adhérent /du souscripteur, précédée
entièrement libéré de 440 000 000 . Société mixte régie par le code des
de la mention « lu et approuvé »
assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. SURAVENIR est une société soumise

au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61 rue Taitbout -

75436 Paris cedex 9).

* : hors prélèvements sociaux, fiscalité et frais liés au contrat (cf.
Notice/Conditions contractuelles)

1
773
32
13
00R F
IN
IS
deo
C
2018ec
ran
l FalctouA
rt
popu s
dunotitanes
pré
de
iretaneméplmo cexenn A
4

20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-1,92 %
-1,60%
-27,45 %
-22,03%
-8,21%
-2,85 %
1,68 %
-23,67 %
-16,75 %
-0,56 %

Composition de l'indice
Répartition sectorielle
Entreprises
Poids Entreprises
Poids
Cie Générale des établissements
10.53%
Airbus Group SE
2,50 % Michelin
2,50 %
21.05%
Cie de Saint-Gobain
2,50 % Danone SA
2,50 %
Legrand SA
2,50 % Hermès International
2,50 %
15.79%
Safran SA
2,50 % L'Oréal SA
2,50 %
Schneider Electric SE 2,50 % LVMH
2,50 %
Bouygues SA
2,50 % Pernod Ricard SA
2,50 %
2.63%
13.16%
Vinci SA
2,50 % Peugeot SA
2,50 %
2.63%
Axa SA
2,50 % Renault SA
2,50 %
2.63%
BNP Paribas SA
2,50 % Valeo SA
2,50 %
Crédit Agricole SA
5.26%
5.26%
2,50 % Accor SA
2,50 %
Eiffage SA
2,50 % Carrefour SA
2,50 %
21.05%
Société Générale SA
2,50 % Kering
2,50 %
Unibail-Rodamco SE
2,50 % Publicis Group SA
2,50 %
Biens industriels
Engie SA
2,50 % Sodexo SA
2,50 %
Banque et assurances
Veolia Environnement
Vivendi SA
Services aux collectivités
SA
2,50 %
2,50 %
Essilor International
Biens de consommation
Atos SE
SA
2,50 %
2,50 %
Santé
Sanofi
2,50 % Cap Gemini SA
2,50 %
Pétrole & gaz
Total SA
2,50 % Dassault Systemes
2,50 %
Matériaux de base
Air Liquide SA
2,50 % STMicroelectronics NV
2,50 %
Télécommunications
Gecina SA
2,50 % Orange SA
2,50 %
Services aux consommateurs
Technologies